Doit-on laisser les données de prix brutes, même en cas de changement de méthode de cotation?
Il arrive que la manière de coter les obligations publiques internationales changent, ce qui induit des sauts dans les séries de prix.
Par exemple: l'obligation égyptienne Daïra Sanieh 4%. Coup de 500 (stock = 3785). Elle est cotée en francs jusqu'en mai 1892 inclus, puis en francs de rente à partir du 2 juin prochain (information donnée dans les Décisions et Avis du 30 mai 1892, photo DSC_313). En conséquence, sur le site, le cours passe de 490 (31/05/1892) à 99 (15/06/1892) sans qu'il ne s'agisse d'un krach. Le 99 est en effet "francs de rente", soit un cours de 495 francs (99*20/4).
La question est : doit-on faire nous-mêmes la correction des données brutes pour obtenir des données homogènes? Ou bien, doit-on laisser les chercheurs le faire eux-mêmes (sachant que cela est possible grâce aux images des Annuaires fournis sur le site)?